Z-Score в арбитраже: статистика против интуиции

Z-score показывает, насколько текущий спред отклоняется от среднего в единицах стандартного отклонения.

Z-score > 2 = спред аномально высокий (возможность входа)

Z-score < 1 = спред в норме (не входить)

ArbitrEx использует Z-score как основу для фильтрации возможностей, дополняя его комиссиями, slippage и pair health.

Z-Score

Z = (spread - mean) / std_dev.

Z > 2 = аномальный спред, возможность входа. Z < 1 = норма.

ArbitrEx использует Z-score + комиссии + slippage + pair health.

---

Связанные продукты NovaTraders:

• Analytics — 14 модулей аналитики на 20 биржах
• SpikeTrader — автоматическая торговля на спайках
• FundFlow — short-стратегия вокруг funding-окон
• ArbitrEx — статистический арбитраж
• Партнёрская программа — 20% с каждого клиента