Портфельная аналитика: Sharpe, Sortino, Calmar
2026-04-05
PnL — это не всё. Для оценки качества стратегии нужны метрики риска.
Sharpe ratio — доходность на единицу общего риска
Sortino ratio — доходность на единицу downside-риска
Calmar ratio — доходность относительно максимальной просадки
ArbitrEx показывает все эти метрики для каждой арбитражной стратегии — честная аналитика, а не красивые цифры.PnL недостаточно
+50% с просадкой -40% хуже, чем +20% с просадкой -5%.
Метрики
Sharpe > 2 отлично. Sortino — только downside risk. Calmar = return / max_drawdown. ArbitrEx показывает все метрики + slippage analysis + fill quality.Связанные продукты NovaTraders:
- Analytics — 14 модулей аналитики на 20 биржах
- SpikeTrader — автоматическая торговля на спайках
- FundFlow — short-стратегия вокруг funding-окон
- ArbitrEx — статистический арбитраж
- Партнёрская программа — 20% с каждого клиента