Стакан ордеров: как глубина рынка влияет на арбитраж

Видимый спред ≠ реальный спред. Глубина стакана и проскальзывание могут съесть всю прибыль.

Orderbook depth filter в ArbitrEx оценивает predicted slippage для каждой пары. Если ликвидность недостаточна — пара отфильтровывается.

Это отличает профессиональный арбитраж от любительского.

Стакан

Глубина = сколько можно торговать без влияния на цену.

Спред обманчив

Spread 0.3% - комиссии 0.2% - slippage 0.15% = -0.05% (убыток!)

ArbitrEx оценивает predicted slippage по глубине стакана ДО входа.

---

Связанные продукты NovaTraders:

• Analytics — 14 модулей аналитики на 20 биржах
• SpikeTrader — автоматическая торговля на спайках
• FundFlow — short-стратегия вокруг funding-окон
• ArbitrEx — статистический арбитраж
• Партнёрская программа — 20% с каждого клиента